Beregn Eksponentiell Moving Average Lager

Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt Det eksponentielle Flytende Gjennomsnitt Det eksponentielle Flytende Gjennomsnitt avviger fra et enkelt Flytende Gjennomsnitt både etter beregningsmetode og i måten at prisene vektes. Det eksponentielle flytende gjennomsnittet (forkortet til initialene EMA) er effektivt et vektet glidende gjennomsnitt. Med EMA er vektingen slik at de siste dagene prisene blir gitt mer vekt enn eldre priser. Teorien bak dette er at nyere priser anses å være viktigere enn eldre priser, særlig ettersom et langsiktig enkelt gjennomsnitt (for eksempel en 200 dag) plasserer like vekt på prisdata som er over 6 måneder gamle, og kan tenkes av som litt utdatert. Beregning av EMA er litt mer kompleks enn Simple Moving Average, men har fordelen at en stor datapost som dekker hver sluttkurs for de siste 200 dagene (eller om mange dager blir vurdert) ikke beholdes . Alt du trenger er EMA for forrige dag og dagens sluttkurs for å beregne det nye eksponentielle flytende gjennomsnittet. Beregning av eksponenten I utgangspunktet må en eksponent beregnes for EMA. For å starte, ta antall dager EMA du vil beregne og legg til ett til antall dager du vurderer (for eksempel for et 200 dagers glidende gjennomsnitt, legg til en for å få 201 som en del av beregningen). Nå ring dette Days1. Så, for å få eksponenten, bare ta nummeret 2 og del det av Days1. Eksempelvis vil eksponenten for et 200 dagers glidende gjennomsnitt være: 2 201. Som tilsvarer 0,01 Full beregning hvis eksponentiell flytende gjennomsnittlig Når vi har fått eksponenten, er alt vi trenger nå to biter av informasjon for å gjøre det mulig for oss å utføre full beregning . Den første er Yesterdays Eksponentiell Moving Average. Vel antar vi allerede vet dette som vi ville ha beregnet det i går. Men hvis du ikke allerede er klar over dagens EMA, kan du begynne med å beregne Simple Moving Average for i går, og bruke dette i stedet for EMA for den første beregningen (dvs. beregning i dag) av EMA. Så i morgen kan du bruke EMA du har beregnet i dag, og så videre. Den andre informasjonen vi trenger er dagens sluttkurs. La oss anta at vi ønsker å beregne dagens 200 dagers eksponentielle flytende gjennomsnitt for en aksje eller aksje som har en tidligere dag EMA på 120 pence (eller cent) og en nåværende dags sluttkurs på 136 pence. Den fullstendige beregningen er alltid som følger: Eksponentiell flytende gjennomsnitt i dag (dagens dager avsluttende pris x Eksponent) (tidligere dager EMA x (1-eksponent)) Med dagens eksempeleksempler ovenfor vil dagens 200 dagers EMA være: (136 x 0,01 ) (120 x (1 - 0,01)) Som tilsvarer en EMA for i dag på 120,16. Slik beregner eksponentielle flytende gjennomsnitt. Begrepet teknisk analyse refererer til et sett med matematiske teknikker som brukes til å analysere prisadferdene av aksjer og andre finansielle instrumenter. Det bevegelige gjennomsnittet er et verktøy som brukes av tekniske analytikere for å bidra til å forutsi fremtidige priser. En type glidende gjennomsnitt som vanligvis brukes er eksponentielt glidende gjennomsnitt. Beregning av eksponentielt glidende gjennomsnitt fra en prishistorikk krever forståelse av andre typer glidende gjennomsnitt. Enkelt flytende gjennomsnitt Det enkle glidende gjennomsnittet av en aksjekurs er gjennomsnittet av sluttkursens sluttbeløp på et bestemt antall siste handelsdager. Et enkelt glidende gjennomsnitt er oppdatert på slutten av hver ny dag, slik at gjennomsnittet beveger seg opp eller ned avhengig av verdien av den nye sluttkursen. Hensikten med et enkelt glidende gjennomsnitt er å glatte den ofte tunge linjen på et prisdiagram for å gjøre retningen til en trend i prisen enklere å se. Beregne et enkelt flytende gjennomsnitt Du kan beregne et glidende gjennomsnitt over en tidligere periode. Ti dager er en periode som ofte brukes i teknisk analyse. Generelt, jo lengre perioden jo jevnere den glidende gjennomsnittslinjen vil se på et prisdiagram og langsommere den bevegelige gjennomsnittslinjen vil være å reagere på endringer i trendretning. Følgende datasett viser de siste 10 sluttkursene i dollar på lager A: Beregn det første punktet for det enkle glidende gjennomsnittet ved å beregne dataene - det vil si å legge alle verdiene sammen og dividere med det totale antall verdier. SMA Point 1 (45 46 43 44 42 41 40 39 41 40) 247 10 42,1 På et prisoversikt over dager versus sluttkurs, vil du plotte dette første poenget med det enkle glidende gjennomsnittet samme dag som det siste datapunktet som er 40. Det enkle glidende gjennomsnittet vil igjen bli beregnet på slutten av neste dag. Siden dette er et 10-dagers glidende gjennomsnitt, fjerner du den tidligste dagen i datasettet, 45, og legger til den siste sluttkursen til slutten. Hvis den siste sluttprisen var 38, ville det nye datasettet og beregningen se ut som følgende: SMA Point 2 (46 43 44 42 41 40 39 41 40 38) 247 10 41.4 Denne verdien vil være det andre punktet på det enkle glidende gjennomsnittet linje. Siden det er lavere enn det første punktet, vil det bevegelige gjennomsnittet begynne å foreslå en nedadgående trend i pris. Beregningen av et tredje punkt basert på en ny sluttkurs på 36 dollar vil se slik ut: SMA Point 3 (43 44 42 41 40 39 41 40 38 36) 247 10 40,4 Det bevegelige gjennomsnittet vil bli oppdatert på samme måte ved slutten av hver ny handelsdag. Vektet flytende gjennomsnitt Et vektet glidende gjennomsnitt gir mer verdi til visse datapunkter enn til andre. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt er et eksempel på et vektet glidende gjennomsnitt. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt gir mer vekt til de siste sluttkursene og mindre vekt til de siste prisene. Teorien er at all den siste økonomiske informasjonen har bestemt de siste aksjekursene, så disse prisene skal ha større innflytelse på det bevegelige gjennomsnittet. Beregne et eksponentielt flytende gjennomsnitt Først beregner du multiplikatoren som du vil bruke til å veie de siste aksjekursene. Formelen for multiplikatoren (k) er som følger: k 2 247 (Periode 1) For et glidende gjennomsnitt med en 10-dagers periode, vil multiplikatoren beregnes som følger: k 2 247 (10 1) 2 247 11 0,1818 Nå at du har multiplikatoren for det eksponentielle glidende gjennomsnittet du ønsker å beregne, kan du bruke den generelle formelen til å begynne beregningen. Formelen for et eksponentielt glidende gjennomsnitt er som følger: EMA ((Nåværende pris - Forrige EMA) 215 k) Forrige EMA For å få det første punktet av et eksponentielt glidende gjennomsnitt, kan du bruke det enkle glidende gjennomsnittet i samme periode. Ved å bruke det første punktet for det enkle glidende gjennomsnittet for A-lager A å beregne det første punktet av det eksponentielle glidende gjennomsnittet, ser det ut som følgende: EMA punkt 1 ((38 - 42,1) 215 0,1818) 42,1 41,35 EMA punkt 1, 41,35 og SMA Punkt 2, 41,4, korresponderer i tide, men legg merke til hvordan EMA-poenget er lavere fordi det siste datapunktet 38 er det laveste hittil og er tyngrevekt i EMA-beregningen. Fra dette punktet kan du begynne å bruke de tidligere EMA-poengene i beregningen av nye EMA-poeng. For lager A vil neste EMA-punktberegning bli basert på neste dags sluttkurs, 36, og ser slik ut: EMA Punkt 2 ((36 - 41,35) 215 0,1818) 41,35 40,38 Det eksponentielle glidende gjennomsnittet vil bli oppdatert i samme måte på slutten av hver ny handelsdag. Eksponentiell flytende gjennomsnittlig kalkulator Gitt en bestilt liste over datapunkter, du kan konstruere det eksponentielt vektede glidende gjennomsnittet for alle punkter opp til det nåværende punktet. I et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA eller EWMA for kort), reduseres vektene med en konstant faktor 945 ettersom vilkårene blir eldre. Denne typen kumulative glidende gjennomsnitt blir ofte brukt ved kartlegging av aksjekurser. Den rekursive formelen for EMA er hvor x i dag er dagens prispunkt og 945 er noen konstant mellom 0 og 1. Ofte er 945 en funksjon av et visst antall dager N. Den mest brukte funksjonen er 945 2 (N1). For eksempel har 9-dagers EMA av en sekvens 945 0,2, mens en 30-dagers EMA har 945 231 0,06452. For verdier på 945 nærmere 1, kan EMA-sekvensen initialiseres på EMA8321 x8321. Men hvis 945 er svært liten, kan de tidligste betingelsene i sekvensen motta unødig vekt med en slik initialisering. For å rette opp dette problemet i en N-dag EMA, er den første termen for EMA-sekvensen satt til å være det enkle gjennomsnittet av de første 8968 (N-1) 28969-vilkårene, og EMA starter dermed på dag nummer 8968 (N-1 ) 28 969. For eksempel, i et 9-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt, EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) 4. Deretter ser EMA8325 0.2x8325 0.8EMA8324 og EMA8326 0.2x8326 0.8EMA8325 etc. ved hjelp av eksponentielle flytende gjennomsnitt. Stock analytikere ser ofte på EMA og SMA (simple moving average) av aksjekursene for å notere trender i stigning og fall eller priser, og for å hjelpe de forutsi fremtidig oppførsel. Som alle bevegelige gjennomsnittsnivåer, vil høyder og nedturer i EMA-grafen ligge etter høyder og nedturer av de opprinnelige, ufiltrerte dataene. Jo høyere verdien av N, desto mindre 945 blir og jo jevnere grafen vil være. Foruten eksponentielt vektede kumulative bevegelige gjennomsnitt, kan man også beregne lineært vektet kumulative bevegelige gjennomsnitt, der vektene minsker lineært ettersom vilkårene blir eldre. Se den lineære, kvadratiske og kubiske kumulative bevegelige gjennomsnittlige artikkelen og kalkulatoren. Eksponentiell flytende gjennomsnitt - EMA BREAKING DOWN Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) og den prosentvise prisoscillatoren (PPO). Generelt brukes 50- og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Traders som ansetter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktige når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er av sin natur sakende indikatorer. Følgelig bør konklusjonene fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, etter hvert har en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, og det optimale punktet for markedsinngang har allerede gått. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen plasserer mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Tolke EMA Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn. EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtrend. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste. For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrend begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til den tid som indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av den slanke effekten, ved dette punktet, eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at observere en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne seg selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av den bølgende effekten av bevegelige gjennomsnitt. Vanlige bruksområder til EMA-EMAer brukes ofte i forbindelse med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsmenn som handler intradag og rasktflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Ofte bruker handelsmenn EMAer for å bestemme en handelspartiskhet. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday traderstrategi være å handle kun fra langsiden på et intradagskjema.